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基于Copula理论和GPD模型的金融市场风险度量研究
  • 作者(著作方式): 李强,周孝华 (著)

  • 字数(千字):318
  • 发布时间:2017-08-10
  • 语种:中文
  • DOI:10.12033/b.2015650078
  • ISBN:9787030522566
  • 所属分类:人文社科>经济学|管理学|法学>经济|金融|贸易

  • 46.80¥78.00
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内容介绍

本书综合运用金融计量学和数理统计学的理论与方法, 通过对金融市场风险度量进行研究,引入描述金融时序收益率尾部特征的 GPD 模型和刻画金融市场相依结构的 Copula 函数,并基于 5 个问题对不同金融市场进行实证分析,结合中国金融市场巨幅波动风险、区域经济结构升级风险和新兴业态个股估值风险的现实问题, 剖析当前中国经济新常态下的金融市场风险机制和度量原理,重点拟对内外部冲击引致金融市场极端风险、区域经济换档升级动态风险、 战略新兴产业高估值和传统产业改造升级相依风险三个方面进行研究,探究金融市场风险度量的内在机制及特征,为风险管理者和投资者提供理论支持和决策参考, 进而为中国金融系统的稳定和相关政策的制定提供科学依据和一定的理论指导。

本书适合金融工程和金融风险管理专业的师生阅读,也可供相关行业从业人员参考。

作者简介
李强,1969年生,河南焦作人,贵州财经大学金融学院副教授,目前承担的主要课程有《金融工程系》《金融风险管理》《金融计量学》《证券投资学》和《公司金融》等,主要研究方向为金融工程与金融风险管理,近年来发表金融风险度量领域的南大核心期刊7篇,管理科学部指定权威期刊2篇,主持省部级项目1项,并参与自然科学基金项目和教育部中央高校基本科研基金项目等省部级课题研究工作,在金融风险度量和金融稳定研究领域具有一定的理论知识和实证经验。
目录
绪  论 第1章 金融市场风险度量概述 第2章 基于GPD模型的金融市场风险度量研究 第3章 基于Copula理论的金融市场风险度量 第4章 基于极值谱风险和EV Copula-GPD模型的金融市场风险度量研究 第5章 基于多元t -Copula函数的金融市场风险度量研究 第6章 动态Copula模型和GPD模型的金融市场风险度量研究 第7章 基于Copula-ASV-GPD混合模型的应用研究 第8章 研究结论及展望 参 考 文 献

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